În raport cu alte ştiinţe, şi cu deosebire în comparaţie cu ştiinţele naturii, economia prezintă o serie de particularităţi. Dintre acestea reţinem pe cele de real interes pentru econometrie:
a) influenţele multiple, adeseori conjuncturale, care determină majoritatea proceselor, impun caracterizări "în medie" acceptând existenţa unei zone neexplicate. Această "zonă" este reprezentată în ecuaţiile modelelor econometrice prin aşa numita perturbaţie (u). Neputând atinge rigurozitatea din fizică şi chimie, ne mulţumim cu posibilitatea oferită de modelele econometrice de a "ţine sub control" zona neexplicată (perturbaţia).
b) datorita caracterului stochastic al relaţiilor de dependenţă dintre variabilele economice ca şi a modulului de manifestare a legilor economiei, sunt necesare date înregistrate pe un număr mare de cazuri. Acest ansamblu de cazuri este obţinut fie urmărind fenomenul de-a lungul unui număr mare de perioade de timp (ani, trimestre, luni), fie înregistrând date pentru un număr mare de unităţi de observare statistică (firme, gospodarii, persoane, judeţe, ţări). Afirmaţia "un singur caz nu spune nimic" este valabilă în statistică, dar şi în econometrie unde doar mulţimea caracterizata prin intermediul mediei destăinuie aspecte semnificative;
c) legat de relaţia cauză-efect în domeniul economic este necesar să remarcăm rolul deseori important al inerţiei în manifestare (prezenţa auto-corelaţiei), ca şi întârzierea cu care răspunde un fenomen la impulsurile factorilor care îl determină. Legat de acest din urma aspect, trebuie menţionată şi modalitatea de asimilare treptată de către majoritatea fenomenelor economice a şocurilor (schimbărilor semnificative de ordin demografic, educaţional sau din domeniul tehnologiei si resurselor);